marketing agency

Bulldog Marketing Agency

Тестер стратегий в торговой платформе MetaTrader 5

marketing agency

Тестер стратегий в торговой платформе MetaTrader 5

Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. В настройках имеется функция визуализации, которая воспроизводит ценовое движение на https://lahore-airport.com/ выбранном таймфрейме за период, на котором проводится тест. Это дает возможность торговать реальными инструментами в режиме реального времени, в ситуации, которая ничем не отличается от реальной торговли.

Базовые показатели оценки эффективности торговой стратегии

В Тестере стратегий доступны мощные инструменты визуального анализа результатов оптимизации в 2D и 3D режимах. Например, в двухмерном представлении можно сразу проанализировать зависимости итогового результата от двух показателей, а в 3D — увидеть всю картину поиска наилучшего результата при оптимизации. Процесс тестирования можно замедлить или поставить на паузу, чтобы посмотреть, как осуществляется торговля на том или ином временном промежутке. Тестируемые в нем роботы имеют доступ ко всем финансовым инструментам и могут торговать на них. Инструмент позволяет испытывать даже сложных советников, которые способны анализировать сразу несколько валют и корреляцию между ними. Однако могут быть некоторые недостатки использования стороннего программиста.

Следующий этап — отладка и режим “Все тики”

Результаты тестирования стратегий также представляются в виде графиков, что делает анализ торговой стратегии еще более удобным. Тестер стратегий в MetaTrader является примером автоматизированного инструмента тестирования, имеющего встроенную систему бэктестинга. Вы должны действительно понять свою стратегию и определить, как исторические котировки влияют на результаты тестирования. Например, если вы просматриваете ежедневные данные, вы не знаете, был ли максимум дня до или после минимума дня. Это может создать проблему, если ваш тейк-профит и стоп-лосс близки к уровню входа, поскольку ваши критерии могут сгенерировать ложный сигнал, даже если движение цены не произошло в требуемой последовательности. Ручное тестирование торговой стратегии позволит вам оценить жизнеспособность вашей торговой идеи.

Расширенные настройки тестирования

Между ними есть цены High и Low, последовательность их наступления неизвестна, но известно, что цена High больше или равна цене Open (цена Low меньше или равна цене Open). При тестировании в режиме “Все тики” функция OnTick() эксперта будет вызываться на каждой контрольной точке, каждая контрольная точка – это тик из сгенерированной последовательности. Эксперт будет получать время и цену смоделированного тика так же, как и при работе в онлайне. Рассчитывается как соотношение прибыли за конкретный период к максимальной просадке или MIDD (максимальный нарастающий убыток) того же периода.

Для проверки зависимости времени тестирования от заданной периодичности таймера был написан простой эксперт без торговых операций. Расчет индикатора на каждом тике делается однократно, и все последующие обращения за данными индикатора до поступления нового тика не вызывают пересчета. Поэтому, если в эксперте с помощью функции EventSetTimer() включен таймер, то перед каждым вызовом обработчика OnTimer() будут запрошены данные индикатора с момента последнего тика. Если на последнем тике расчет индикатора еще не производился, то будут запущены вычисления значений индикатора. Если данные уже были подготовлены, то они будут предоставлены без нового пересчета.

В большинствеслучае тестирование идет по уже сформированным данным, безпопыток моделирования движения внутри ценового бара. Тестер стратегий позволяет эмулировать сетевые задержки при исполнении торговых операций советником, чтобы приблизить процесс тестирования к реальным торговым условиям. Между выставлением торгового приказа экспертом и его исполнением тестером стратегий вставляется определенная временная задержка. Таким образом, пользователь может оценить, каким образом влияет скорость обработки торговых операций на результативность торговли.

Классический метод тестирования – это самый простой метод, и соответственно не самый эффективный, для начала и понимания работы с тестированием – вам будет достаточно. Но, как правило- лучше использовать и другие методы и технологии о которых мы поговорим далее, в следующих статьях. Верхняя часть окна содержит название финансового инструмента и период графика. Информация по индикаторам, открытым в своих подокнах, отображается в отдельных блоках.

Так же, как и в предыдущемметоде, генерируются контрольные точки на основе данных OHLCнаименьшего доступного таймфрейма. В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются,и фиксируется объем последней из таких котировок. Оптимизация экспертов – еще одна важная функция Тестера Торговых Стратегий.

Результаты тестирования на форвард-периоде отображаются на отдельной вкладке “Форвард”. Включите эту опцию, чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета вместо пользовательских настроек, указанных ниже. Чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета, включите опцию “Использовать предопределенные комиссии”. Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент. Используйте его только для быстрой грубой оценки стратегии, а полученные результаты проверяйте в более точных режимах.

В конечном итоге ваши потери будут многократно превышать любую череду прибыльных сделок, которые сгенерирует данная система. Подбирая кривую доходности или чрезмерно оптимизируя, вы можете создать систему, которая была проверена на практике и выглядит очень хорошо в течение определенного исторического периода. Функция IndicatorRelease() изначально предназначена для освобождения расчетной части короткий обзор букмекерской конторы sportingbet индикатора, если он больше не нужен. Это позволяет экономить как память, так и ресурсы процессора, потому что каждый тик вызывает расчет индикатора. Второе ее предназначение – запретить показ индикатора на графике тестирования после окончания одиночного прогона. Тестер генерирует и проигрывает для каждого инструмента тиковую последовательность в соответствии с выбранным режимом торговли.

Вы можете запрограммировать торговую систему самостоятельно, используя свои собственные идеи и стратегии. Или вы можете попросить кого-то другого запрограммировать советника, используя созданные вами стратегии. Существует множество бесплатных поставщиков котировок, которые позволят вам загрузить исторические данные для дневных или недельных таймфреймов. Большинство этих точек данных будут показывать открытие, закрытие, максимум и минимум цены. Вы можете загрузить эти данные в электронную таблицу, такую ​​как Excel, которая затем может быть импортирована на вашу платформу тестирования.

Можно использовать готовые стратегии из списка встроенных индикаторов или раздела Скрипты сообщества, куда их могут добавлять все пользователи. Увлечение «чрезмерной оптимизацией» своей торговли может привести к обратным результатам. Так как есть трейдеры, которые постоянно заняты усовершенствованием своей стратегии, доводят ее до максимально возможного соответствия к текущим рыночным условиям, что снижает ее жизнеспособность во времени. Так как при малейших изменениях рыночной ситуации, система уже не будет к ним адаптирована. Использование тестера позволяет в короткое время обрабатывать огромные массивы информации, что человеку было бы просто не под силу. Визуализация позволяет получить наглядное представление о работе индикатора прежде чем принять решение о целесообразности его использования.

Во время тестирования торгового робота накопленные котировки перебираются и анализируются одна за другой. При этом робот совершает виртуальные торговые сделки в соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом. Это позволяет смоделировать для торговой стратегии динамику котировок и оценить, как бы она торговала в прошлом.

Поведение индикатора показывается на графике, который строится по смоделированной в тестере последовательности тиков. Выберите тип программ “Индикатор”, далее выберите нужный индикатор и нажмите “Старт”. Остальные параметры задаются аналогично тому, как это происходит при тестирование торговых роботов. Вы можете выбрать одно из предложенных или задать свое собственное фиксированное значение задержки.

При этом новый бар на каждом инструменте открывается независимо от того, как открылся бар на другом инструменте. Это означает, что при тестировании мультивалютного эксперта возможна ситуация (и чаще всего так и бывает), когда на одном инструменте новый бар уже открылся, а на другом еще нет. Если в результате выполнения функции Sleep() текущее время в тестере вышло за  конец периода тестирования, то  будет получена ошибка “бесконечный цикл в Sleep”. При получение такой ошибки результаты тестирования не отбрасываются,  все вычисления производятся в полном объеме (количество сделок, просадка и т.д.) и результаты данного тестирования передаются терминалу. В тот момент, когда происходит первое обращение к чужому символу, процесс тестирования останавливается и происходит подкачка истории по паре символ/период от терминала к агенту тестирования. Одновременно включается генерация тиковой последовательности для этого символа.

Чтобы запретить показ индикатора на графике по окончании тестирования, вызовете IndicatorRelease() с хэндлом индикатора в обработчике OnDeinit(). Функция OnDeinit() всегда вызывается после завершения и перед показом графика тестирования. Отсутствие разницы между GMT, локальным и серверным временем в тестере сделано сознательно по той самой причине, что связь с сервером может быть не всегда. А результаты тестирования должны быть одинаковыми, независимо от наличия связи. Информация о серверном времени не хранится локально, а берётся с сервера. При тестировании глобальные переменные клиентского терминала также эмулируются, но они никак не связаны с настоящими глобальным переменным терминала, которые можно увидеть в терминале по кнопке F3.

Тестирование на истории — отличная возможность определить, есть ли у торговой стратегии потенциал для работы в будущем. Имейте в виду, что только потому, что прошлые результаты системы являются положительными, не обязательно означает, что ваша стратегия будет работать в будущем. Данные алгоритмы легко протестировать на исторических данных, что позволяет увидеть, работала ли стратегия в прошлом. Основным преимуществом тестирования является быстрая оценка возможностей торгового робота без использования в реальном трейдинге. Кроме того, это сильно экономит время — процесс тестирования робота в тестере занимает всего несколько минут, а в реальной торговле на это ушло бы несколько дней или даже месяцев.

Тестирование позволяет еще до запуска эксперта в реальную торговлю оценить его качества на исторических данных. А оптимизация позволяет подобрать наиболее прибыльные параметры для эксперта и сделать его более эффективным. Разработать прибыльного и безошибочного эксперта без тестера практически невозможно. Вы можете задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Задавайте собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров.

Чтобы вы могли протестировать робота в условиях, наиболее близких к вашему текущему брокеру, платформа замеряет пинг до торгового сервера и предлагает вам выбрать это значение в качестве задержки в тестере. Вторая часть называется периодом форвард-тестирования, на ней проводится проверка выбранных параметров советника. Перед началом тестирования выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы робота, за какой период и в каком режиме. Посмотрите краткое видео, как протестировать торгового робота перед покупкой в Маркете.

При использовании тестера для решения математических задач закачка истории и генерация тиков не происходят. Таким образом, все расчеты индикаторов делаются максимально экономно — если на данном тике индикатор уже был рассчитан, то данные индикатора отдаются как есть, повторный расчет индикатора не запускается. В тестере стратегий индикаторы рассчитываются только при обращении к ним за данными — то есть только в тот момент, когда запрашиваются значения индикаторных буферов.

Более подробно о получаемой в результате тестирования информации можно узнать в разделе “Где посмотреть результаты тестирования”. Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение 0. Чтобы не ограничивать минимальный размер комиссии, установите значение 0. Максимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия; Настраиваемые диапазоны не должны пересекаться.

При этом в первый раз терминал скачивает с торгового сервера сразу всю доступную по тестируемому инструменту историю, чтобы впоследствии не обращаться за ней. Как видите, графики на разных режимах тестирования абсолютно одинаковы для советника Moving Average из стандартной поставки. На рисунке представлен очень привлекательный график тестирования этого эксперта. Для минутного бара известно 4 цены, и для них точно известно, что первой идет цена Open, а последней идет цена Close.

Но в некоторых случаях программисту может понадобиться скрыть информацию о том, какие индикаторы задействованы в торговом алгоритме. Например, код эксперта сдается в аренду или продается в виде исполняемого файла без предоставления исходного кода. Проведем оптимизацию и представим результаты оптимизации в виде 2D графика.

Наличие рабочей и эффективной торговой стратегии — обязательное и необходимое условие, залог успешной торговли. Для ускорения оптимизации можно использовать не только локальные, но и удаленные агенты. Во-первых, удаленные агенты не выводят в свои логи результаты выполнения функции Print(), сообщения об открытии/закрытии позиций. что такое казначейство Выводится в лог минимум информации чтобы неправильно написанные эксперты не забили сообщениями жесткий диск компьютера, на котором работает удаленный агент. Для того чтобы запретить показ индикатора на графике после завершения одиночного тестирования, используйте функцию IndicatorRelease() в обработчике OnDeinit().

  1. Кроме того, в тестере это занимает намного меньше времени — всего несколько минут против дней, недель и месяцев при тестировании эксперта на реальном рынке.
  2. В противном случае, комиссия будет начислена по всем диапазонам, в которые попадет торговая операция.
  3. В случае с режимом немедленного исполнения пользователь может дополнительно отработать реакцию советника на получения реквота от торгового сервера.
  4. Как и любой написанный на языке Pine скрипт, стратегии можно публиковать.

Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне. Бэктестинг — это необходимый компонент в работе трейдера — процесс оценки эффективности торговой системы на основе исторических данных. У каждого агента тестирования своя копия глобальных переменных, которая никак не связана с клиентским терминалом. Сам терминал является диспетчером, который раздает задачи локальным и удаленным агентам. После выполнения очередного задания по тестированию советника с заданными параметрами агент возвращает терминалу результаты.

Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу – тестер стратегий. Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли. Для вывода текущего времени мы использовали функцию TimeTradeServer(), а не TimeCurrent(). Дело в том, что функция TimeCurrent() возвращает время последнего тика, которое никак не изменилось после использования Sleep().

Здесь имеет место любая деталь – и реакция самого трейдера, и скорость исполнения ордеров, и многие другие факторы. Проанализировать эффективность торговой системы можно с помощью изучения графиков за определенный период времени, на выбранном таймфрейме. История инструмента, как бы, “отматывается”, возвращается назад и исследуется уже по факту. Для каждого блока параметров создается цифровой отпечаток в виде MD5-хэша, который и посылается агенту.

Ее смысл заключается в подборе наилучших параметров для достижения требуемых качеств робота. Например, это может быть максимальная прибыль, устойчивость, низкий риск и так далее. В процессе оптимизации происходит множественное тестирование одного торгового робота, но с разными входными параметрами.

Share this post